1、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有(　　)。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险收益指标

　　C.风险迁徙类指标

　　D.风险抵补类指标

　　E.风险排序指标

　　正确答案： A，C，D

　　系统解析：

　　依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。

　　2、附属资本主要包括(　　)。

　　A.重估储备

　　B.一般准备

　　C.优先股

　　D.可转换债券

　　E.混合资本债券

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券、长期次级债务。

　　3、完整的资本充足率评估程序包括(　　)。

　　A.董事会和高级管理层的监督

　　B.健全的资本评估

　　C.风险的全面评估

　　D.完善的监测和报告系统

　　E.健全的内部控制检查

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　监管部门应对商业银行资本管理程、序进行评估。完整的资本充足率评估程序包括五个方面：董事会和高级管理层的监督、健全的资本评估、风险的全面评估、完善的监测和报告系统、健全的内部控制检查。

　　4、集团法人客户的信用风险特征有(　　)。

　　A.内部关联交易频繁

　　B.连环担保十分普遍

　　C.真实财务状况难以掌握

　　D.系统性风险较高

　　E.风险识别和贷后管理难度大

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。

　　5、个人零售贷款的风险主要表现在(　　)。

　　A.经销商风险

　　B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者

　　C.借款人的偿债能力有可能不稳定

　　D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

　　E.抵押权益实现困难

　　正确答案： B，C，D，E

　　系统解析：

　　个人零售贷款，可以分为汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等。其风险主要表现在：借款人的真实收入状况难以掌握，尤 其是无固定职业者和自由职业者;借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导 致消费者不愿履约;抵押权益实现困难。经销商风险是个人住房按揭贷款的风险。

　　6、有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有(　　)。

　　A.强化声誉风险管理培谢

　　B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现

　　C.确保及时处理投诉和批评

　　D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

　　E.制定危机管理规划

　　正确答案：A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有强化声誉风险管理培训、确保实现承诺、从投诉和批评中积累早期预警经验、尽量保持绝大多数利 益持有者的期望和商业银行的发展战略相一致、增强客户/公众的透明度、将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来、保持与媒体的良好接触、制定危机管理规划。

　　7、银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有(　　)。

　　A.准确性原则

　　B.可比性原则

　　C.及时性原则

　　D.持续性原则

　　E.法人并表原则

　　正确答案： A，B，C，D，E

　　系统解析：

　　银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。

　　8、我国商业银行信用风险监管指标包括(　　)。

　　A.不良资产率

　　B.商业银行总的流动性需求

　　C.贷款损失准备率

　　D.单一客户授信集中度

　　E.预期损失率

　　正确答案： A，C，D，E

　　系统解析：

　　我国商业银行信用风险监管指标包括不良资产率、贷款损失准备率、不良贷款率、预期损失率、单一客户授信集中度、不良贷款拨付覆盖率等。B项属于商业银行流动性风险管理方法。

　　9、我国银行监管领域所依据的主要法律包括(　　)。

　　A.《银行业监督管理法》

　　B.《中国人民银行法》

　　C.《贷款通则》

　　D.《金融违法行为处罚法》

　　E.《商业银行法》

　　正确答案：A，B，E

　　系统解析：

　　我国银行监管领域所依据的主要法律包括《银行业监督管理法》《中国人民银行法》《商业银行法》《行政许可法》等。D项《金融违法行为处罚法》属于行政法规;C项《贷款通则》属于金融规章制度和商业银行风险监管相关指引。

　　10、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括(　　)。

　　A.取得贷款的法人

　　B.其他经济组织

　　C.自然人

　　D.个体工商户

　　E.存款人

　　正确答案：A，B，C，D

　　系统解析：

　　单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，取得贷款的客户可以是法人、其他经济组织、自然人、个体工商户。

　　11、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择(　　)来计量操作风险监管成本。

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.期望方差法

　　D.高级计量法

　　E.自我评估法

　　【答案】A，B，D

　　系统解析：根据我国监管机构的要求，商业银行可选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　12、商业银行的风险管理模式有(　　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　E.资产损失管理模式

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。

　　13、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有(　　)。

　　A.经济风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　E.战略风险

　　【答案】B，C，D，E

　　系统解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

　　14、商业银行的内部控制必须贯彻(　　)的原则。

　　A.全面

　　B.谨慎

　　C.审慎

　　D.有效

　　E.独立

　　【答案】A，C，D，E

　　系统解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。

　　15、先进的风险管理理念主要包括(　　)。

　　A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

　　D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待

　　E.树立正确的风险管理理念

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险， 而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;④应充分了解所有风险，并建立和完善 风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待。树立正确的风险管理理念是健康的风险文化的内容。

　　16、止损限额适用于(　　)的累计损失。

　　A.一日

　　B.两年

　　C.一周

　　D.一个月

　　E.三个月

　　【答案】A，C，D

　　系统解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额使用于一日、.周或一个月等一段时间内的累计损失。

　　17、市场风险报告包括(　　)。

　　A.投资组合报告

　　B.风险分解“热点”报告

　　C.最佳投资组合复制报告

　　D.最佳风险对冲策略报告

　　E.交易限额报告

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：根据国际先进银行的市坊风险管理实践，市场风险报告具有多种形式和作用，包括：投资组合报告、风险分解“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险对冲策略报告。

　　18、流动性应急计划主要包括(　　)。

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.危机处理方案

　　C.弥补现金流量不足的工作程序

　　D.建立多层次的流动性屏障

　　E.通过金融市场控制风险

　　【答案】B，C

　　系统解析：流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案、弥补现金流量不足的工作程序。

　　19、以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有(　　)。

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.建立多层次的流动性屏障

　　C.通过金融市场控制风险

　　D.危机处理方案

　　E.弥补现金流量不足的工作程序

　　【答案】A，B，C

　　系统解析：商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识/技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视一下流动性风险管理要点：提高流动性管理的预见性、建立多层次的流动性屏障、通过金融市场控制风险。D、E项属于流动性应急计划的内容。

　　20、以下属于风险监管框架步骤的有(　　)。

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.准备风险为本的现场检查

　　E.实施风险为本的现场检查并确定评级

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：风险监管框架涵盖了六个相互衔接、循环往复的监管步骤：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级、监管措施、效果评价和持续的非现场监测。