1、以下说法中，正确的有(　　)。

　　A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D.违约频率是分析模型作出的事前预测

　　E.违约频率可作为内部评级的直接依据

　　【答案】B，C

　　系统解析：违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A项错误;违约频率是事后检验的结果，所以D选项错误：违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E项错误。

　　2、一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.扩张的货币政策

　　C.借款人财务杠杆提高

　　D.经济转入萧条

　　E.借款人收益波动性变大

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：A、C、D、E项都可能造成借款人的资金紧张，所以会影响借款人的还款能力，这样也就造成了借款人信用风险的提高。

　　3、权利质押的范围包括(　　)。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。

　　4、企业的行业风险分析的主要内容有(　　)。

　　A.企业的战略规划

　　B.行业的竞争力

　　C.行业监管政策

　　D.企业的长远规划

　　E.行业周期性分析

　　【答案】B，C，E

　　系统解析：行业风险分析的主要内容有：行业特征及定位;商业成熟期分析;行业周期性分析;行业的成本及盈利性分析;行业依赖性分析;行业竞争力及代替性分析;行业成功的关键因素分析;行业监管政策和有关环境分析。A、D项不属于行业风险分析的内容。

　　5、保证法律责任一般包括(　　)。

　　A.部分责任保证

　　B.连带责任保证

　　C.一般责任保证

　　D.全部责任保证

　　E.完全责任保证

　　【答案】B，C

　　系统解析：保证法律责任分为连带责任保证和一般责任保证两种。

　　6、市场风险计量方法包括(　　)。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外汇敞日分析

　　D.风险价值

　　E.敏感度分析

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：市场风险计量方法包括：①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值;⑤敏感度分析;⑥压力测试;⑦情景分析;⑧事后检验。

　　7、常用的市场风险限额包括(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　E.追索限额

　　【答案】A，B，C

　　系统解析：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，止损限额是指所允许的最大损失额。

　　8、各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有(　　)。

　　A.银行业为各行业广泛提供金融服务

　　B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动

　　C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的

　　D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益

　　E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管，主要因为：银行业为各行业广泛提供金融服务;银行 普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动;存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的;风险是银行体系不可 消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益;银行业先天存在垄断与竞争的悖论。

　　9、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括(　　)。

　　A.保护广大存款人和金融消费者的剥益

　　B.避免所有市场风险

　　C.增进市场信心

　　D.增进公众对现代金融的了解

　　E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

　　【答案】A，C，D，E

　　系统解析：中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;通过审 慎有效的监管，增进市场信心;通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;努力减少金融犯罪，维护金融稳定。

　　10、以下各项属于流动性负债的有(　　)。

　　A.活期存款

　　B.超额准备金

　　C.银行准备金

　　D.定期存款

　　E.票据和债券

　　【答案】A，D，E

　　系统解析：流动性负债包括活期存款、中央银行存款、定期存款、应付账款和其他应付款、票据和债券等。

　　11、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择(　　)来计量操作风险监管成本。

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.期望方差法

　　D.高级计量法

　　E.自我评估法

　　【答案】A，B，D

　　系统解析：根据我国监管机构的要求，商业银行可选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。标准法、替代标准法或高级计量法的复杂程度和风险敏感度逐渐增强。

　　12、商业银行的风险管理模式有(　　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　E.资产损失管理模式

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：纵观国际金融体系的变迁和金融实践的发展过程，商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段。

　　13、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有(　　)。

　　A.经济风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.国家风险

　　E.战略风险

　　【答案】B，C，D，E

　　系统解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。

　　14、商业银行的内部控制必须贯彻(　　)的原则。

　　A.全面

　　B.谨慎

　　C.审慎

　　D.有效

　　E.独立

　　【答案】A，C，D，E

　　系统解析：商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。

　　15、先进的风险管理理念主要包括(　　)。

　　A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

　　D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待

　　E.树立正确的风险管理理念

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险， 而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;④应充分了解所有风险，并建立和完善 风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待。树立正确的风险管理理念是健康的风险文化的内容。

　　16、止损限额适用于(　　)的累计损失。

　　A.一日

　　B.两年

　　C.一周

　　D.一个月

　　E.三个月

　　【答案】A，C，D

　　系统解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额使用于一日、.周或一个月等一段时间内的累计损失。

　　17、市场风险报告包括(　　)。

　　A.投资组合报告

　　B.风险分解“热点”报告

　　C.最佳投资组合复制报告

　　D.最佳风险对冲策略报告

　　E.交易限额报告

　　【答案】A，B，C，D

　　系统解析：根据国际先进银行的市坊风险管理实践，市场风险报告具有多种形式和作用，包括：投资组合报告、风险分解“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险对冲策略报告。

　　18、流动性应急计划主要包括(　　)。

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.危机处理方案

　　C.弥补现金流量不足的工作程序

　　D.建立多层次的流动性屏障

　　E.通过金融市场控制风险

　　【答案】B，C

　　系统解析：流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案、弥补现金流量不足的工作程序。

　　19、以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有(　　)。

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.建立多层次的流动性屏障

　　C.通过金融市场控制风险

　　D.危机处理方案

　　E.弥补现金流量不足的工作程序

　　【答案】A，B，C

　　系统解析：商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识/技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视一下流动性风险管理要点：提高流动性管理的预见性、建立多层次的流动性屏障、通过金融市场控制风险。D、E项属于流动性应急计划的内容。

　　20、以下属于风险监管框架步骤的有(　　)。

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.准备风险为本的现场检查

　　E.实施风险为本的现场检查并确定评级

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系统解析：风险监管框架涵盖了六个相互衔接、循环往复的监管步骤：了解机构、风险评估、规划监管行动、准备风险为本的现场检查、实施风险为本的现场检查并确定评级、监管措施、效果评价和持续的非现场监测。