一、单项选择题

　　1、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通货膨胀

　　C.财政平衡

　　D.违约率

　　【答案】D

　　2、下列属于市场风险的计量模型的是(　　)。

　　A.基本指标法

　　B.风险中性定价模型

　　C.高级计量法

　　D.VaR模型

　　【答案】D

　　3、(　　)指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A.欧式期权

　　B.平价期权

　　C.美式期权

　　D.买入期权

　　【答案】C

　　4、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　【答案】D

　　5、货币互换交易与利率互换交易的区别是(　　)。

　　A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

　　【答案】C

　　6、以下关于期权的论述，错误的是(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

　　D.价外期权的内在价值为零

　　【答案】C

　　7、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为(　　)万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　【答案】B

　　8、以下关于久期的论述，正确的是(　　)。

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　【答案】A

　　9、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用(　　)方法进行模拟和估计。

　　A.模拟分析和事后检验

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后检验

　　D.风险价值和情景分析

　　【答案】B

　　10、缺口分析侧重于计量利率变动对银行(　　)的影响。

　　A.短期收益

　　B.长期收益

　　C.中期收益

　　D.经济价值

　　【答案】A

　　11、下列不属于常用的市场限额风险的是(　　)。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.定价限额

　　【答案】D

　　12、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列(　　)活动属于这一因素。

　　A.交易不报告

　　B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

　　C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

　　D.有组织的劳工运动

　　【答案】B

　　13、(　　)是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

　　A.柜台业务

　　B.个人信贷业务

　　C.法人信贷业务

　　D.资金交易业务

　　【答案】C

　　14、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，(　　)。

　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C.由于产品成本增加，出现定价困难

　　D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　【答案】D

　　15、在商业银行经营的外部事件中，(　　)风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

　　A.内部欺诈

　　B.产品设计缺陷

　　C.外部欺诈

　　D.业务外包

　　【答案】C

　　16、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)。

　　A.建立完善的内部控制体系

　　B.建立完善的公司治理结构

　　C.加强外部监管体制建设

　　D.建立完善的信息管理系统

　　【答案】B

　　17、商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于(　　)。

　　A.战略风险

　　B.操作风险

　　C.信用风险

　　D.市场风险

　　【答案】B

　　18、(　　)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

　　A.健全的内部控制体系

　　B.完善激励约束机制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正确

　　【答案】A

　　19、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来(　　)。

　　A.市场风险

　　B.声誉风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　【答案】D

　　20、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(　　)。

　　A.政府新兴的立法

　　B.公共利益集团持续的压力/运动

　　C.极端组织的行动或政变

　　D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

　　【答案】D