1、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

　　A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

　　B、必须直接估计每个敞口之间的相关性

　　C、CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

　　D、CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

　　【答案与解析】正确答案：C

　　归纳商业银行组合风险知识点：

　　组合风险监测的方法包括，传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法(1)传统的组合检测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析检测; (2)资产组合模型法包括两种方法：估计各敞口之间的相关性;不直接处理各敞口之间的相关性，把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组 合资产的未来价值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

　　A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法;

　　B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性;D错在该模型是不直接估计敞口相关性

　　2、下列不属于经营绩效类指标的是( )

　　A、总资产净回报率

　　B、资本充足率

　　C、股本净回报率

　　D、成本收入比

　　【答案与解析】正确答案：B

　　经营绩效类指标要有收益作为指标要素。B是审慎经营类指标，是风险管理中非常重要的一个指标。

　　3、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A、是商业银行已经预计到将会发生的损失

　　B、等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

　　C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D、是信用风险损失分布的方差

　　【答案与解析】正确答案：D

　　是期望而非方差，方差是波动率，不是以货币价值计量的。

　　4、某银行2006年初次级类贷款余额为l 000亿元，其中在2006年末转为可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

　　A、20、0%

　　B、60、0%

　　C、75、0%

　　D、100、0%

　　【答案与解析】正确答案：C

　　次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额÷(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)× 100%

　　5、某银行2006年贷款应提准备为l l00亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

　　A、880

　　B、1 375

　　C、1 100

　　D、1 000

　　【答案与解析】正确答案：A

　　贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备。

　　6、下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。

　　A、评价主体是商业银行

　　B、评价目标是客户违约风险

　　C、评价结果是信用等级和违约概率

　　D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

　　【答案与解析】正确答案：D

　　评价内容是偿债能力和偿债意愿。

　　7、下列不属于审慎经营类指标的是( )。

　　A、成本收入比

　　B、资本充足率

　　C、大额风险集中度

　　D、不良贷款拨备覆盖率

　　【答案与解析】正确答案：A

　　比较四个选项，与风险关系最不密切的，就是成本收入比。成本收入是经营绩效类指标。

　　8、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

　　A、正态

　　B、均匀

　　C、泊松

　　D、指数

　　【答案与解析】正确答案：C

　　9、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

　　A、黑色预警法

　　B、红色预警法

　　C、指数预警法

　　D、统计预警法

　　【答案与解析】正确答案：C

　　题干中已经给出了“风险指数”，由此也可判断C是最适合的答案。

　　10、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。

　　A、违约概率

　　B、违约失率

　　C、违约风险暴露

　　D、期限

　　【答案与解析】正确答案：A

　　违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。