1、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通货膨胀

　　C.财政平衡

　　D.违约率

　　答案：D

　　2、下列属于市场风险的计量模型的是(　　)。

　　A.基本指标法

　　B.风险中性定价模型

　　C.高级计量法

　　D.VaR 模型

　　答案：D

　　3、(　　)指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

　　A.欧式期权

　　B.平价期权

　　C.美式期权

　　D.买入期权

　　答案：C

　　4、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　答案：D

　　5、货币互换交易与利率互换交易的区别是(　　)。

　　A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

　　答案：C

　　6、以下关于期权的论述，错误的是(　　)。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

　　D.价外期权的内在价值为零

　　答案：C

　　7、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　答案：B

　　8、以下关于久期的论述，正确的是(　　)。

　　A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

　　C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　答案：A

　　9、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用(　　)方法进行模拟和估计。

　　A.模拟分析和事后检验

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后检验

　　D.风险价值和情景分析

　　答案：B

　　10、缺口分析侧重于计量利率变动对银行(　　)。

　　A.短期收益

　　B.长期收益

　　C.中期收益

　　D.经济价值

　　答案：A