1、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。

　　A、商业银行应保持公司治理的透明度

　　B、董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

　　C、董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

　　D、董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

　　E、有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

　　【答案与解析】ABCDE

　　2、商业银行内部控制包括的主要要素着( )。

　　A、内部控制环境

　　B、风险识别与评估

　　C、内部控制措施

　　D、信息交流与反馈

　　E、监督、评价与纠正

　　【答案与解析】ABCDE

　　商业银行内部控制就包括这五方面内容要素。

　　3、商业银行风险监测的具体内容包括( )。

　　A、开发风险计量模型

　　B、监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

　　C、监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

　　D、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E、调整高风险授信限额

　　【答案与解析】BCD

　　A属于风险计量，E属于风险控制。风险监测的具体内容就包括B、C、D所述。

　　4、商业银行风险管理部门的主要职责有( )。

　　A、监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

　　B、在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告

　　C、负责核准复杂金融产品的定价模型

　　D、协助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估

　　E、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用

　　【答案与解析】ABCDE

　　风险管理部门的主要职责即上述所有选项所述。

　　5、风险文化一般由( )三个层次组成。

　　A、风险管理理念

　　B、风险模型

　　C、制度

　　D、知识

　　E、内部控制

　　【答案与解析】ACD

　　常考题，需要记忆。B风险模型一般是用来计量风险的，E内部控制是管理风险的重要体系。风险文化是风险管理的灵魂，一般由风险管理理念、制度、知识三个层次构成。

　　6、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

　　A、压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B、进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C、在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D、除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E、商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　【答案与解析】BC

　　压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少 应当考虑温和的衰退情景。C在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

　　7、下列关于风险预警方法的说法中，正确的有( )。

　　A、黑色预警法不引进警兆指标变量，只考察警素指标的时间序列变化规律

　　B、蓝色预警法侧重定量分析

　　C、指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　D、统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析

　　E、红色预警法重视定量分析与定性分析相结合

　　【答案与解析】ABCDE

　　本题综合考查了风险预警指标的特征，通过本题，考生要理解记忆。

　　8、下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。

　　A、CAP曲线与AR值

　　B、ROC曲线与A值

　　C、KS检验

　　D、二项分布检验

　　E、扩展的交通灯检验

　　【答案与解析】ABC

　　违约概率预测准确性的验证方法有：二项、卡方、正态。

　　验证客户违约风险区分能力的方法：CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、KS检验、贝叶斯错误率等。

　　9、下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

　　A、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　B、如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

　　C、如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

　　D、如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

　　E、如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

　　【答案与解析】ABCE

　　D中，利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、 负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在价值或内在经济价值产生不利的影响。

　　10、下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

　　A、利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B、货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C、股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D、股指期货不涉及股票本身的交割

　　E、股指期货以现金清算的形式进行交割

　　【答案与解析】ABDE

　　本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期臂合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和 以两个月的短期存款利率为标的的短期利率期货;二是货币期货，指以汇率为标的的期赞合约，目的是规避汇率风险;三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期 货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。C的错误很明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。