11、完善的( )和健全的内部控制是商业银行有效防范和控制操作风险的重要基石。

　　A、管理体制建设

　　B、公司治理结构

　　C、风险缓释技术

　　D、风险控制程序

　　正确答案：B

　　12、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A、管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B、管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C、管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D、管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　课本9.1.1在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

　　13、做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

　　A、商品价格风险

　　B、利率风险

　　C、结算风险

　　D、汇率风险

　　正确答案：A

　　远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。

　　14、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重揭失。此事件对应的操作风险成因是( )。

　　A、系统缺陷

　　B、人员因素

　　C、外部事件

　　D、违反内部流程

　　正确答案：C

　　课本5.1.4外部事件

　　15、在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。

　　A、余额1000万

　　B、缺口1000万

　　C、余额3250万

　　D、余额2250万

　　正确答案：D

　　特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。

　　16、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是( )。

　　A、国债

　　B、股票

　　C、同业借款

　　D、抵押给第三方的资产

　　正确答案：A

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资;②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;③商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售; ④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　17、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。

　　A、风险对冲

　　B、风险补偿

　　C、风险转移

　　D、风险分散

　　正确答案：D

　　课本1.3.1风险分散对商业银行信 用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以 通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。

　　18、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

　　A、声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　B、所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

　　C、商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　D、有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

　　正确答案：A