银行从业资格考试

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2017年初级银行从业资格风险管理预测试题及答案8

来源 :中华考试网 2017-08-26

  一、单选题

  1、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此,下列表述错误的是( )。

  A、国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

  B、国别风险是和国家主权密切相关的风险

  C、国别风险不可以转移

  D、国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

  正确答案:C

  国别风险也可以通过保险转移或非保险转移(担保、备用信用证)等方式予以风险转移。

  2、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%代表( )。

  A、违约损失率

  B、不良贷款率

  C、违约概率

  D、违约频率

  正确答案:D

  与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率,即通常所称的违约率。假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,该评级对应的平均违约概率为l%;第二年观察这组客户,发现有2个客户违约,则2/100=2%就是违约频率。

  3、商业银行下列资金来源中,( )对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

  A、居民储蓄

  B、公共事业费收入

  C、证券业存款

  D、政府税款

  正确答案:C

  公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感,通常不够稳定,很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

  4、假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示,则该交易部门当期的经济增加值(EVA )为( )。 税后净利润100万元;经济资本乘数12,5;VaR(250天,99%)800万元;资本预期收益率15%。

  A、880万元

  B、150万元

  C、200万元

  D、-500万元

  正确答案:D

  1000-800*12.5*15%=-500

  5、对小企业进行信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是( )。

  A、小企业生产经营活动相对平稳

  B、小企业生产经营受市场的影响较大

  C、小企业公司治理受股东影响较大

  D、小企业的财务真实性比较难以把握

  正确答案:A

  小企业生产经营活动受市场影响较大。

  6、某商业银行当期信用评级为B级的借款人 的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为 20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。

  A、5

  B、2.5

  C、1.5

  D、1

  正确答案:D

  预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1

  7、下列对于行业风险的理解,最不恰当的是( )。

  A、对于商业银行而言,贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

  B、某些行业天然就会比别的行业风险高

  C、行业风险是系统性风险的表现形式之一

  D、所有行业都应当得到均等的信贷投放

  正确答案:D

  8、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是( )。

  A、商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

  B、商业银行应当能够透过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险

  C、商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

  D、商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

  正确答案:D

  商业银行在运营和发展过程中,产生某 些错误是不可避免的,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要,但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上,通过接受利益持有者的投诉和批评,深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

  9、商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督,并对商业银行的股东负责。

  A、高级管理层

  B、监事会

  C、董事会

  D、员工

  正确答案:C

  10、银行监管的首要环节是( )。

  A、非现场监管

  B、现场检查

  C、信息披露

  D、市场准入

  正确答案:D

  课本9.1.2

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