一、单选题

　　1、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )。

　　A、国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

　　B、国别风险是和国家主权密切相关的风险

　　C、国别风险不可以转移

　　D、国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

　　正确答案：C

　　国别风险也可以通过保险转移或非保险转移(担保、备用信用证)等方式予以风险转移。

　　2、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%代表( )。

　　A、违约损失率

　　B、不良贷款率

　　C、违约概率

　　D、违约频率

　　正确答案：D

　　与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所称的违约率。假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，该评级对应的平均违约概率为l%;第二年观察这组客户，发现有2个客户违约，则2/100=2%就是违约频率。

　　3、商业银行下列资金来源中，( )对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

　　A、居民储蓄

　　B、公共事业费收入

　　C、证券业存款

　　D、政府税款

　　正确答案：C

　　公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　4、假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值(EVA )为( )。 税后净利润100万元;经济资本乘数12，5;VaR(250天，99%)800万元;资本预期收益率15%。

　　A、880万元

　　B、150万元

　　C、200万元

　　D、-500万元

　　正确答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　5、对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是( )。

　　A、小企业生产经营活动相对平稳

　　B、小企业生产经营受市场的影响较大

　　C、小企业公司治理受股东影响较大

　　D、小企业的财务真实性比较难以把握

　　正确答案：A

　　小企业生产经营活动受市场影响较大。

　　6、某商业银行当期信用评级为B级的借款人 的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。

　　A、5

　　B、2.5

　　C、1.5

　　D、1

　　正确答案：D

　　预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1

　　7、下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。

　　A、对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

　　B、某些行业天然就会比别的行业风险高

　　C、行业风险是系统性风险的表现形式之一

　　D、所有行业都应当得到均等的信贷投放

　　正确答案：D

　　8、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

　　A、商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　B、商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　C、商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

　　D、商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

　　正确答案：D

　　商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

　　9、商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

　　A、高级管理层

　　B、监事会

　　C、董事会

　　D、员工

　　正确答案：C

　　10、银行监管的首要环节是( )。

　　A、非现场监管

　　B、现场检查

　　C、信息披露

　　D、市场准入

　　正确答案：D

　　课本9.1.2