三、判断题

　　1、商业银行操作风险的起因多种多样，而且后果也并非都是一些数据性结果，因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　课本5.1.1操作风险是指由不完善 或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。不同类型的操作风险具有各自具体的特性，难以用一种方法对各类操作风险进行准确的 识别和计量，原因在于操作风险中的风险因素主要存在于银行的业务操作中，几乎涵盖了银行的所有业务，操作风险事件前后之间有关联，但是单个的操作风险因素 与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强。

　　2、从商业银行风险监管的实质来看，风险监管实际上是对合规监管的一种继承和发展而不是否定，合规监管是风险监管的重要组成部分。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　3、商业银行从本质上讲是经营风险的特殊企业，因此风险管理水平体现了商业银行的核心竞争能力。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　课本2.1.3风险管理水平体现商业银行的核。动竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。商业银行不再是传统意义上经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。

　　4、风险计量模型所采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　5、当某行业发展形势良好时，商业银行应该向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　6、商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间的良好平衡。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　7、对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　课本8.2.1国际银行业开展风险评估的基本原则

　　8、商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：B

　　课本4、2.2缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

　　9、当商业银行内部模型的事后检验结果不满足监管当局的要求时，监管当局可以将商业银行市场风险资本计算公式中的附加因子调高。

　　A、正确

　　B、错误

　　正确答案：A

　　监管当局应根据事后检验的结果决定是 否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求。附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)之上，取值在0～1之间。如果监管当局对模型的事 后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的其他定量和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，可以设为0～l之间的一个数，即通过增大VaR值的 乘数因子，对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。