判断题

　　通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。 ( )

　　对

　　错

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】通常，活跃在货币市场和易于在短期内筹集到资金弥补其资金缺口的商业银行需要具有较短的流动性管理时间序列;而活跃在长期资产和负债市场的商业银行则需要采用较长的时间序列。

　　多选题

　　制定流动性应急计划的主要内容包括( )。

　　A、弥补现金流量不足的工作程序

　　B、提高流动性的预见性

　　C、危机处理方案

　　D、通过金融市场控制风险

　　E、建立多层次流动性屏障

　　【正确答案】AC

　　【答案解析】本题考查制定流动性应急计划的主要内容。

　　判断题

　　商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。( )

　　对

　　错

　　【正确答案】错

　　【答案解析】流动性需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产，该公式意味着商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款和贷款以及一定数量的流动性资产来决定的。

　　多选题

　　下列各项中，( )属于流动性比率指标。

　　A、利息保障倍数

　　B、大额负债依赖度

　　C、核心存款比例

　　D、总资产报酬率

　　E、易变负债与总资产的比率

　　【正确答案】BCE

　　【答案解析】流动性比率指标包括：现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率和大额负债依赖度。A项属于杠杆比率，D项属于盈利能力比率。

　　单选题

　　( )是最具流动性的资产。

　　A、现金

　　B、票据

　　C、股票

　　D、贷款

　　【正确答案】A

　　【答案解析】巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。

　　单选题

　　测量银行流动性状况的指标不包括( )。

　　A、现金头寸指标

　　B、大额负债依赖度

　　C、易变负债与总资产的比率

　　D、盈利性比率

　　【正确答案】D

　　【答案解析】测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。

　　单选题

　　现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为( ) .

　　A、现金头寸/总资产

　　B、(现金头寸+应收存款)/总资产

　　C、现金头寸/总负债

　　D、(现金头寸+应收存款)/总负债

　　【正确答案】B

　　【答案解析】现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。

　　单选题

　　融资缺口等于( ) .

　　A、核心贷款平均额-存款平均额

　　B、贷款平均额-存款平均额

　　C、核心贷款平均额-核心存款平均额

　　D、贷款平均额-核心存款平均额

　　【正确答案】D

　　【答案解析】融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

　　单选题

　　假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响ΔVA为( ) 亿元。

　　A、23.81

　　B、-23.81

　　C、25

　　D、-25

　　【正确答案】B

　　【答案解析】ΔVA=-[5×1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81