第 11 题：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过()来实现。

　　A：限制某些业务的经济资本配置

　　B：投资组合

　　C：不做业务

　　D：风险量化

　　答案：A

　　解题思路：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

　　本题考查的重点：教材的第一章第三节 风险规避

　　第 12 题：甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。

　　A：风险补偿

　　B：风险转移

　　C：风险分散

　　D：风险对冲

　　答案：A

　　解题思路：对信用评级高的客户给于较低的贷款利率，这属于风险补偿的范畴。

　　本题考查的重点：教材的第一章第三节 风险补偿

　　第 13 题：在商业银行风险管理流程中，( )承担风险管理的最终责任。

　　A：内部审计部门

　　B：各级风险管理委员会

　　C：风险管理部门

　　D：董事会

　　答案：D

　　解题思路：在风险管理方面,董事会对商业银行风险管理承担最终责任,负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批,对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

　　本题考查的重点：教材的第二章第二节 董事会及其风险管理委员会

　　第 14 题：监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对( )负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

　　A. 董事会

　　B. 最高风险管理委员会

　　C. 股东大会

　　D. 风险管理部门

　　答案：C

　　解题思路：监事会向股东大会负责,是商业银行的监督机构。监事会对董事会、高级管理层履职尽职情况进行监督并向股东大会报告,同时,监事会还负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。

　　本题考查的重点：教材的第二章第二节 监事会

　　第 15 题：商业银行识别风险的常用方法包括( )。

　　A. 专家调查列举

　　B. 制作风险清单

　　C. 失误树分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 资产财务状况分析法

　　答案：C

　　解题思路：商业银行识别风险的方法包括：制作风险清单、失误树分析法、分解分析法、资产财务状况分析法。

　　本题考查的重点：教材的第二章第三节 风险识别/分析

　　第 16 题：风险计量是在风险识别的基础上，对( )进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

　　A. 风险发生的可能性

　　B. 风险将导致的后果及严重程度

　　C. 风险发生的具体时间

　　D. 风险发生的具体原因

　　E. 风险的变化趋势

　　答案：AB

　　解题思路：风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

　　本题考查的重点：教材的第二章第一节 风险计量/评估

　　第 17 题：商业银行风险监测的具体内容包括( )。

　　A. 开发风险计量模型

　　B. 监测各种风险水平的变化和发展趋势

　　C. 检查对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

　　D. 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

　　E. 随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

　　答案：BDE

　　解题思路：风险监测的具体内容包括：1、监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施，确保风险在银行设定的目标范围内;2、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。

　　本题考查的重点：教材的第二章第三节 风险监测/报告

　　第 18 题：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A. 风险转移

　　B. 风险定价

　　C. 制定应急预案

　　D. 限额管理

　　答案：A

　　解题思路：风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。风险转移属于风险事后控制方法。

　　本题考查的重点：教材的第二章第三节 风险控制/缓释

　　第 19 题：个人零售贷款的风险在于( )。

　　A. 借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者的收入状况

　　B. 借款人的偿债能力有可能不稳定

　　C. 贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

　　D. 抵押权益实现困难

　　E. 假按揭”风险

　　答案：ABCD

　　解题思路：个人零售贷款包括个人消费贷款(含个人汽车消费贷款)、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式,其风险主要表现在:①借款人的真实收入状况难以掌握,尤其是无固定职业者和自由职业者;②借款人的偿债能力有可能不稳定(如职业不稳定的借款人、面临就业困难的大学生等);③贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约;④抵押权益实现困难;⑤个人生产或者销售活动失败,资金周转发生困难。假按揭”风险属于个人住宅抵押贷款风险。

　　本题考查的重点：教材的第三章第一节 个人客户信用风险识别

　　第 20 题：商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。

　　A. 900

　　B. 942

　　C. 960

　　D. 958

　　答案：D

　　解题思路：根据死亡率模型，债务人能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率为：

　　P1+(1+K1)+(1-P1) ×(1+K1) ×θ=1+i1=(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.8%，则预计到期可收回的金额为 1000×95.8%=958(万元)。

　　本题考查的重点：教材的第三章第二节 客户评级