银行从业资格考试

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2017年初级银行从业资格风险管理预测试题及答案4

来源 :中华考试网 2017-08-15

  第 7 题:假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布,则一个月后该股票的股价增长率落在(  )区间内的概率为 68%。

  A:(1%,3%)

  B:(0,4%)

  C:(1.99%,2.01%)

  D:(1.98%,2.02%)

  答案:A

  解题思路:正态随机变量的观测值落在距均值为 1 倍标准差范围内的概率约为 0.68,即落在(均值-标准差,均值+标准差)的概率为 0.68。此题方差为 0.01%,所以标准差为 0.01,即1%,于是区间为(2%-1%,2%+1%),即(1%,3%)。

  本题考查的重点:常用的概率统计知识

  第 8 题:假设某商业银行机构按照指标法计量操作风险资本要求,最近三年的总收入分别为50 亿元、20 亿元和-10 亿元,则该机构的操作风险资本要求为()。

  A:6.0 亿元

  B:5.25 亿元

  C:3.5 亿元

  D:4.0 亿元

  答案:B

  本题考查的重点:基本指标法

  第 9 题:信息披露的频度方面,下面表述不正确的是(  )。

  A:按规定银行披露信息的频度应该每半年进行一次

  B:大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总资本充足率及其组成成分

  C:如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快,银行也要按季披露这些信息

  D:对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各口径的一般性概述的定性披露,需要

  每半年进行一次

  答案:D

  解题思路:对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各口径的一般性概述的定性披露,需要每年进行一次。

  本题考查的重点:信息披露

  第 10 题:下列关于银行利率风险的说法,错误的是(  )。

  A:假如银行利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值,则存在收益率曲线风险

  B:如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈,则存在基准风险

  C:如果利率变动对借款人有理,则银行存在期权性风险

  D:如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险

  答案:B

  解题思路:在银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,存在基准风险。

  本题考查的重点:市场风险特征与分类

  第 1 题:商业银行某部门当期税后净利润 5000 万元,当期经济资本 1 亿元,资本预期收益率为 20%,则该部门的经济增加值为(  )万元。

  A:3000

  B:1000

  C:7000

  D:2000

  答案: A

  解题思路:EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=5000 万-1 亿×20%=3000 万

  本题考查的重点:经济资本配置和经风险调整的绩效评估

  第 12 题:()应当定期审核声誉风险管理政策,敦促员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

  A:董事会

  B:高级管理层

  C:董事会和高级管理层

  D:内部审计部门

  答案: C

  解题思路:考察声誉风险管理中董事会和高级管理层的责任,董事会和高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策,敦促所有员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

  本题考查的重点:声誉危机管理规划

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