个人贷款风险管理

本章练习 考点讲解

　　一、风险管理概述

　　1.风险与损失

　　风险是指未来出现收益或损失的不确定性 。具体来说，如果某个事件产生的收益或损失是固定的井已经被事先确定下来，则不存在风险;若该事件的收益或损失存在变化的可能， 且这种变化过程事先元法确定， 则 存在风险 。

　　损失是一个事后概念，反 映风险 事件发生后所造成的实际结果，而风险却是一个明确的事前概念，反映损失发生前的事物发展状态 。

　　二、个贷风险的主要类别

　　1.信用风险

　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化 ，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险 。

　　传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险 。

　　2.操作风险

　　操作风险是指由不完善或有 问题 的内部程序 、 员工 、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险 。 操作风险的诱因可分为人员因素、 内部流程 、系统缺陷和外部事件四大类别 。

　　3.市场风险

　　市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸 、表外头寸造成损失的风险。 市场风险包括利率风险 、汇率风险、股票风险和商品风险 。

　　4.其他风险

　　除了以上三种主要风险，商业银行个贷业务面临的风险通常还有声誉风险、新产品/业务风险、合规与反洗钱风险、国别风险等 。 随着消费者维权意识的增强， 声誉风险在个贷业务的经营管理中 受 到更大关注。

　　三、加强风险管理的意义

　　1.提高资产质量 ，降低减值准备 。

　　2.促进合规经营， 防范案件发生 。

　　3.降低非预期损失，减少资本占用，增加经济增加值 。

　　4.准确把握客户或产品风险， 提高定价能力 。

　　5.支持产品服务创新，提升市场竞争力 。

　　二、信用风险管理

　　就潜在损失的程度而言，信用风险是首要的银行风险，少数重要客户的违约可能会给银行带来巨大损失，甚至导致支付危机。

　　1.信用风险的识别

　　信用风险识别是指在各种风险发生之前，商业银行对业务经营活动中可能发生的风险种类、生成原因进行分析、判断，这是商业银行风险管理的基础。

　　个人客户信用风险来源：商业银行与个人客户之间广泛存在着信息不对称 ; 市场价格波动也会引发信用风险;我国个人征信制度仍在完善过程中;宏观经济周期性变化也是影响信用风险的重要因素。

　　如何识别客户信用风险?

　　(1)客户的还款能力：难度在于仪式国内没有完善的个人财产登记制度与个人税收管理制度，征信系统有待于进一步完善。其次，国内失信惩戒制度不完善。

　　(2)客户的还款意愿。

　　2.信用风险的评估

　　抵御、防范信用风险的核心是正确评估衡量信用风险 。

例题

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