下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是(以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强)
来源 :焚题库 2021-07-08
中单项选择题 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性 强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
正确答案：B
答案解析:B项属于历史模拟法的缺点，故答案是B项；蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
相关知识：第二节投资风险的测量
