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假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是

来源 :焚题库 2021-07-07

单项选择题 假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。

A.A证券对市场指数的敏感性较强

B.B证券对市场指数的敏感性较强

C.A所获得的收益较高

D.B所获得的收益较高

正确答案:A

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答案解析:贝塔系数越大,表明对市场指数的敏感性越强,A证券贝塔系数大于B证券,所以选项A说法正确。

相关知识:第二节投资风险的测量 

 

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