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2019年期货从业资格考试期货基础知识精选试题及答案(八)

来源 :中华考试网 2019-01-03

2019年期货从业资格考试期货基础知识精选试题及答案(八)

  1、某加工商为了避免大豆现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是( a

  )。

  A.盈利3000元

  B.亏损3000元

  C.盈利1500元

  D.亏损1500元

  2、6月5日,某投资者在大连商品交易所开仓买进7月份玉米期货合约20手,成交价为2220元/吨,当天平仓10手合约,成交价为2230元/吨,当日结算价为2215元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别为( B )。10吨/手

  A.500元;-1000元;11075元

  B.1000元;-500元;11075元

  C.-500元;-1000元;11100元

  D.1000元;500元;22150元

  3、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1880元/吨,交易所规定1手=10吨,则该套利者套利的结果为( D )。

  A.亏损150元

  B.获利150元

  C.亏损220元

  D.获利200元

  4、4月份,某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料,当时铜的现货价格为53000元/吨,因目前仓库库容不够,无法现在购进。为了防止铜价上涨,决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易,当天7月份铜期货价格为53300元/吨。该厂在期货市场应( )。

  A.卖出100张7月份铜期货合约

  B.买入100张7月份铜期货合约

  C.卖出50张7月份铜期货合约

  D.买入50张7月份铜期货合约

  5、张某、吴某、王某、李某四人同时申请一期货公司董事长一职,下列分别是四人的简要情况,则能够获得申请资格的是( b)。

  A.张某是大专学历,从事期货业务16年

  B.吴某是大学本科学历,法学学士,从事律师工作8年

  C.王某是专科学历,在某银行工作了4年

  D.李某是经济学博士学历,刚刚毕业不久

  6、A期货公司的甲客户的保证金不足,A期货公司履行了通知义务,但甲客户称资金5天后才能到位,要求暂时保留持仓,期货公司不置可否。随后的行情发展一直不利于甲客户,并且造成巨大损失。甲客户声称A期货公司未履行通知义务,要求A期货公司承担损失。下列关于责任承担说法中,正确的是( )。

  A.A期货公司如果未与客户书面协商一致,A期货公司应当承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的80%

  B.A期货公司如果与客户书面协商一致,损失应当由客户承担,穿仓的损失由A期货公司承担

  C.A期货公司如果未与客户书面协商一致,A期货公司应当承担全部赔偿责任

  D.A期货公司如果与客户书面协商一致,损失应当由客户和A期货公司共同承担

  7、10月20日,某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,一周之后,该期货合约的价格涨到97.800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者( A)。

  A.获利50个点

  B.损失50个点

  C.获利0.5个点

  D.损失0.5个点

  8、某进口商5月以1800元/吨进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价为1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价( B)元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。

  A.最多低20

  B.最少低20

  C.最多低30

  D.最少低30

  9、2008年9月,某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约,期指为1400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为(   D)美元。

  A.42500

  B.-42500

  C.4250000

  D.-4250000

  10、某投资者在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手,价格为15050元/吨,该合约当天的结算价格为15000元/吨。一般情况下该客户在7月3日,最高可以按照( B)元/吨的价格将该合约卖出。

  A.16500

  B.15450

  C.15750

  D.15600

  11、10月5日,某投资者在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约80手,成交价为2220元/吨,当日结算价格为2230元/吨,交易保证金比例为5%,则该客户当天须缴纳的保证金为(D)元。

  A.22300

  B.50000

  C.77400

  D.89200

  12、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险,做买人套期保值,买入10手期货合约建仓,当时的基差为-30元/吨,卖出平仓时的基差为-60元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是(A)元。

  A.盈利3000

  B.亏损3000

  C.盈利1500

  D.亏损1500

  13、某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约,价格为7.6美元/蒲式耳,同时卖出1手11月份玉米合约,价格为2.45美元/蒲式耳,9月30日,该交易者卖出1手11月份小麦合约,价格为7.45美元/蒲式耳,同时买人1手11月份玉米合约,价格为2.20美元/蒲式耳,交易所规定1手=5000蒲式耳,则该交易者的盈亏状况为(C)美元。

  A.获利700

  B.亏损700

  C.获利500

  D.亏损500

  14、3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是(D)元。

  A.160

  B.400

  C.800

  D.1600

  15、某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买人1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利(C)港元。

  A.1000

  B.1500

  C.1800

  D.2000

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