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2021年期货投资分析考试基础练习题及答案11

来源 :中华考试网 2021-03-31

  [多选题]创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有()。

  A金融机构内部运营能力

  B投资者的风险偏好

  C当时的市场行情

  D寻找合适的投资者

  参考答案:BCD

  [多选题]若多元线性回归模型存在自相关问题,这可能产生的不利影响包括()。

  A模型参数估计值失去有效性

  B模型的显著性检验失去意义

  C模型的经济含义不合理

  D模型的预测失效

  参考答案:ABD

  [多选题]为了尽量避免或减少因基差异常波动带来的套期保值风险,基差卖方应该采取有效措施管理基差变动风险。主要措施包括()。

  A建立合理的基差风险评估机制

  B建立合理的基差风险监控机制

  C建立严格的止损计划

  D选取的现货价格应尽量平稳

  参考答案:ABC

  [多选题]以下关于程序化交易,说法正确的是()。

  A实盘交易结果可能与回测结果出现较大差异

  B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤

  C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因

  D参数优化能够提高程序化交易的绩效,但要注意避免参数高原

  参考答案:ABC

  [多选题]金融机构提供一揽子服务时,应该具备的条件有()。

  A金融机构具有足够的资金提供融资

  B金融机构有足够的交易能力来对冲期权和远期融资合约中利率互换带来的多方面风险

  C金融机构具备良好的信誉

  D金融机构可以自由选择交易对手

  参考答案:AB

  [判断题]法定存款准备金比率由商业银行自主决定。()

  对

  错

  参考答案:错

  [判断题]浮动利率债券的定价依赖于当前的整条利率曲线。()

  对

  错

  参考答案:错

  [判断题]压力测试在某个产品层面进行时,测试的精确性可能比其他层面更高。()

  对

  错

  参考答案:对

  [判断题]当金融市场的名义利率比较低,而且收益率曲线呈现较为陡峭的正向形态时,追求高投资收益的投资者通常会选择逆向浮动利率票据。

  对

  错

  参考答案:错

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