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2019年期货投资分析综合提升试题及答案8

来源 :中华考试网 2019-02-08

  第1题.道氏理论的目标是判定市场主要趋势的变化,所考虑的是趋势的(  )。

  A. 期间

  B. 幅度

  C. 方向

  D. 逆转

  第2题. 经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在(  )。

  A. 多重共线性

  B. 异方差

  C. 自相关

  D. 正态性

  第3题. 为应对“次贷危机”引发的经济衰退,美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由(  )购买时,对扩大总需求的作用最为明显。

  A. 美国家庭

  B. 美国商业银行

  C. 美国企业

  D. 美联储

  第4题. 2010年6月,威廉指标创始人LARRYWILLIAMS访华,并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标(WMS%R)”的正确认识是(  )。

  A. 可以作为趋势性指标使用

  B. 单边行情中的准确性更高

  C. 主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判

  D. 可以单独作为判断市场行情即将反转的指标

  第5题. 2011年5月4日,美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值(  )。

  A. 与1973年3月相比,升值了27%

  B. 与1985年11月相比,贬值了27%

  C. 与1985年11月相比,升值了27%

  D. 与1973年3月相比,贬值了27%

  第6题. 当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为(  )元。

  A. (30-5E-0.03)E0.06

  B. (30+5E-0.03)E0.06

  C. 30E0.06+5E-0.03

  D. 30E0.06-5E-0.03

  第7题. 利用MACD进行价格分析时,正确的认识是(  )。

  A. 出现一次底背离即可以确认价格反转走势

  B. 反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

  C. 二次移动平均可消除价格变动的偶然因素

  D. 底背离研判的准确性一般要高于顶背离

  第8题. 当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为(  )。

  A. [3293,3333]

  B. [3333,3373]

  C. [3412,3452]

  D. [3313,3353]

  第9题. 预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是(  )。

  A. 买入跨式(STRADDLE)期权

  B. 卖出跨式(STRADDLE)期权

  C. 买入垂直价差(VERTICALSPREAD)期权

  D. 卖出垂直价差(VERTICALSPREAD)期权

  第10题. 衍生品市场的投机交易方式日益多元化,包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易(  )。

  A. 最常使用的工具是期权

  B. 通常只能做空波动率

  C. 通常只能做多波动率

  D. 属于期货价差套利策略

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