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2019年期货投资分析精选试题及答案(六)

来源 :中华考试网 2019-01-16

  1. 套期保值的基本做法是( BD )。

  A. 持有现货空头,卖出期货合钓 B. 持有现货空头,买入期货合约

  C. 持有现货多头,买入期货合约 D. 持有现货多头,卖出期货合约

  2. 被动投资( AD )

  A. 通过投资于指数型基金实现

  B. 包括大量的证券选择

  C. 包括大量的交易费用

  D. 长线投资

  3. 可分散化的风险是指( AB )

  A. 公司特殊的风险

  B. 个别风险

  C. 系统风险

  D. 市场风险

  4. 有效市场的支持者极力主张( BC )

  A. 主动型的交易策略

  B. 投资于指数基金

  C. 被动型的投资策略

  D. 短线投资

  5.下面哪些是利率期限结构的解释( ABC )

  A. 预期假说

  B. 流动性偏好理论

  C. 市场分割理论

  D. 现代资产组合理论

  6. 在其他情况相同时,债券的久期负相关于债券的( BCD )

  A. 到期日 B. 息票率 C. 到期收益率 D. 面值

  7. 以下哪些说法是正确的( ACD )

  A. 其他因素不变的条件下,债券的久期随到期时间的增加而增加

  B. 给定到期日下,一张零息票债券的久期随到期收益率的增加而减少

  C. 给定到期日和到期收益率下,息票率越低,债券的久期越长

  D. 与到期时间相比,久期是一种更好的价格对利率波动敏感性的测度

  8. 其他条件不变,股票欧式看涨期权的价格与下列因素正相关( AD )

  A. 股价 B. 到期时间 C. 执行价格 D. 股价的波动性

  9. 商品期货定价( ABCD )

  A. 必须与现货价格相联

  B. 包括运输成本

  C. 在交割日趋同于现货价格

  D. 就是确定远期价格

  10. 如果公司突然宣布,从今日起三个月后首次付息,你可预料( BC )

  A. 看涨期权价格上升

  B. 看涨期权价格下降

  C. 看跌期权价格上升

  D. 看涨期权价格下降

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