1、根据《证券投资基金法》的规定，基金财产不得用于下列(　)投资活动。

　　A、买卖股票

　　B、买卖国债

　　C、买卖企业债券

　　D、买卖地产

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查基金的投资与交易行为的限制。依据《证券投资基金法》的规定，基金财产不得用于下列投资或者活动：(1)承销证券;(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;(3)从事承担无限责任的投资;(4)买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外;(5)向基金管理人、基金托管人出资;(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;(7)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动。参见教材(上册)P142.

　　2、根据债券交易和结算的相互关系，债券结算可分为( )。

　　A、全额结算和净额结算

　　B、托管人结算和券商结算

　　C、双边净额结算和多边净额结算

　　D、实时处理交收和批量处理交收

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查债券结算的种类。根据债券交易和结算的相互关系，债券结算可分为全额结算和净额结算两种类型。

　　3、建立PROP和D-COM系统的目的是( )。

　　Ⅰ.完善市场运作功能

　　Ⅱ.规范清算交收、登记

　　Ⅲ.规范存管业务

　　Ⅳ.提高对市场服务的效率

　　A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查PROP和D-COM系统。参与人远程操作平台(PROP)系统是中国结算公司上海分公司为完善市场运作功能、规范清算交收、登记和存管业务，提高对市场服务的效率而开发的建立在中国结算公司上海分公司通信系统上的电子数据交换系统。深圳证券综合结算平台(D-COM)系统是中国结算公司深圳分公司为完善市场运作功能，规范清算交收、登记和存管业务，提高对市场服务的效率而开发的建立在深圳证券市场综合结算通信系统的，用于实现结算参与人与中国结算公司深证分公司之间的数据交换系统。

　　4、上交所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前( )分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

　　A、1

　　B、6

　　C、10

　　D、20

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查开盘价和收盘价。上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

　　5、下列关于结算原则的说法，错误的是( )。

　　A、货银对付

　　B、法人结算

　　C、分级结算

　　D、全额结算

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查结算的原则。结算的原则包括：法人结算原则、共同对手方制度、货银对付原则、分级结算原则。

　　6、关于基金业绩的持续性分析与预测，下列说法正确的有( )。

　　Ⅰ.基金业绩的持续性分析着眼于对基金过去表现与未来表现之间关系的研究，亦即对基金业绩是否具有可预测性的研究

　　Ⅱ.或然表实际上是一张简单的概率分布表，反映的是所有样本基金在连续两个时期内分别处于“输赢”“输输”“赢输”“赢赢”地位的数量

　　Ⅲ.回归系数法主要是通过检验一组基金后期的业绩对前期业绩进行回归的斜率系数是否显著对业绩持续性进行判断

　　Ⅳ.Spearman等级相关系数检验法是将基金前后期的业绩进行排序，用Spearman等级相关系数检验前后期基金业绩排名顺序是否有变化

　　A、Ⅰ、Ⅳ

　　B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查基金业绩的持续性分析与预测。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的表述都正确。

　　7、关于股票基金的持股集中度，下列说法错误的是( )。

　　A、持股数量越多，基金风险越低

　　B、持股数量越多，基金的投资风险越集中

　　C、持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多

　　D、持股集中度=(前十大重仓股投资市值÷基金股票投资总市值)×100%

　　【正确答案】B

　　【答案解析】本题考查股票基金的风险管理。选项B错误，持股数量越多，基金的投资风险越分散，风险越低。

　　8、关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。

　　A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

　　B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测

　　C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得

　　D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查历史模拟法。选项A错误，参数法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值;历史模拟法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

　　9、( )是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。

　　A、下行风险

　　B、风险敞口

　　C、贝塔系数

　　D、最大回撤

　　【正确答案】A

　　【答案解析】本题考查下行风险。下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。

　　10、根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其股东人数不少于( )人。

　　A、1000

　　B、2000

　　C、3000

　　D、4000

　　【正确答案】D

　　【答案解析】本题考查保证金交易。根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其股东人数不少于4000人。