【单项选择题】

　　通常可以用( )的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

　　A.下行风险标准差

　　B.方差

　　C.跟踪误差

　　D.贝塔系数

　　正确答案:D

　　股票基金的风险管理

　　答案解析 :

　　通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

　　【单项选择题】

　　某基金测算出A证券组合的风险价值(VaR)要大于B证券组合的风险价值(VaR)，该结论主要依赖的是( )。

　　A.事后指标

　　B.事中指标

　　C.全过程指标

　　D.事前指标

　　正确答案:A

　　下行风险

　　答案解析 :

　　事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

　　【单项选择题】

　　关于最大回撤指标，以下说法正确的是( )

　　A.不同基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间

　　B.投资的期限越长，该指标就越有利

　　C.最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例

　　D.最大回撤是从资产最高价到接下来最低价格的损失

　　正确答案:D

　　风险指标

　　答案解析 :

　　选项A：在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间;选项B：投资的期限越长，指标越不利;选项C：最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。

　　【单项选择题】

　　下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。

　　A.流动性风险可表现为基金管理人由于个股市场流动性不足而无法按预期的价格将股票卖出

　　B.建立流动性预警机制可以预防流动性风险

　　C.基金流动性风险同时影响资金的供给与需求

　　D.因利率变动产生的基金价值的不确定性是流动性风险

　　正确答案:D

　　流动性管理风险

　　答案解析 :

　　因利率变动产生的基金价值的不确定性是利率风险，是市场风险的一种。

　　【单项选择题】

　　下列各项不属于投资风险的是( )。

　　A.市场风险

　　B.流动性风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　正确答案:D

　　市场风险

　　答案解析 :

　　投资风险来源于投资价值的波动。投资风险的主要因素包括：市场价格(市场风险)，在规定时间和价格范围内买卖证券的难度(流动性风险)，借款方还债的能力和意愿(信用风险)。

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