1、 关于UCITS基金的核准，下列说法错误的是(　)。

　　A.UCITS基金必须获取其所在国监管机关的核准方可开展业务

　　B.基金管理人、托管人、基金规则及基金章程的改变均要获得监管机关的批准

　　C.对于单位信托而言，要求核准基金章程和基金托管人

　　D.基金管理公司只能从事基金管理业务

　　2、 把某一项投资活动作为一个独立的系统，在计算期内，资金的收入与支出叫做(　)。

　　A.货币流量

　　B.资金流量

　　C.现金流量

　　D.资本流量

　　3、 下列关于回购协议的表述中，错误的是(　)。

　　A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为

　　B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主

　　C.国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过半年

　　D.证券的出售方为资金借入方，即正回购方

　　4、 下列关于股票拆分的说法中，错误的是(　)。

　　A.会对公司的资本结构和股东权益产生影响

　　B.会使发行在外的股票总数增加，每股面值降低

　　C.每股收益和每股市价下降

　　D.股东的持股比例和权益总额及其各项权益余额都保持不变

　　5、 可以在期权到期前的任何时间执行的期权是(　)。

　　A.看涨期权

　　B.平价期权

　　C.欧式期权

　　D.美式期权

　　6、 大多数资信好的公司采用(　)的发行方式来发行商业票据。

　　A.直接发行

　　B.间接发行

　　C.贴现发行

　　D.以上选项都不正确

　　7、 债券借贷的期限有借贷双方协商确定，但最长不得超过(　)天。

　　A.60

　　B.91

　　C.100

　　D.365

　　8、 (　)是根据特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法。

　　A.成交量加权平均价格算法

　　B.时间加权平均价格算法

　　C.跟量算法

　　D.执行偏差算法

　　9、 我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于(　)的收入。

　　A.中国结算公司

　　B.证券经纪商

　　C.证券交易所

　　D.证券监督管理机构

　　10、 交易所上市交易的债券按(　)估值。

　　A.第三方估值机构提供的当日估值净价

　　B.当日的开盘价

　　C.估值当日的结算价

　　D.采用估值技术

　　11、 用复利计算第n期终值的公式为(　)。

　　A.FV=PV×(1+i×n)

　　B.PV=FV×(1+i×n)

　　C.FV=PV×(1+i)n

　　D.PV=FV×(1+i)n

　　12、 (　)虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

　　A.参数法

　　B.历史模拟法

　　C.蒙特卡洛模拟法

　　D.算术平均法

　　13、 关于债券利率风险的描述，以下错误的是(　)。

　　A.浮动利率债券的利息在支付日根据当前市场利率重新设定

　　B.债券的价格与利率呈反向变动关系

　　C.浮动利率债券在市场利率下行的环境中具有较低的利率风险

　　D.利率风险是指利率变动引起债券价格波动的风险

　　14、 申请QDII资格的证券公司，净资本不低于(　)亿元人民币。

　　A.5

　　B.6

　　C.8

　　D.4

　　15、 关于大宗商品投资，说法错误的是(　)。

　　A.大宗商品基本上可以分为能源类、基础原材料类、贵金属类和农产品四类

　　B.大宗商品是指具有实体，不可进入流通领域，可在零售环节进行销售的商品

　　C.大宗商品具有同质化、可交易等特征，供需和交易量都非常大

　　D.购买大宗商品是最直接也是最简明的大宗商品投资方式

　　16、 目前，托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括(　)和(　)。

　　A.托管人结算模式;券商结算模式

　　B.共同对手结算模式;逐笔清算模式

　　C.货银对付模式;净额交收模式

　　D.净额交收模式;全额交收模式

　　17、 市场风险管理的主要措施不包括(　)。

　　A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险

　　B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险

　　C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

　　D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

　　18、 (　)是指一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。

　　A.自发性协助

　　B.相互提供信息

　　C.自发性监管

　　D.自律监管

　　19、 收益率曲线的三种类型不包括(　)。

　　A.正收益曲线

　　B.反转收益曲线

　　C.水平收益曲线

　　D.负收益曲线

　　20、 (　)近似于看涨期权，行权时其持有人可按照约定的价格购买约定数量的标的资产。

　　A.美式权证

　　B.认购权证

　　C.认沽权证

　　D.欧式权证

　　参考答案

　　1-5 CCCAD

　　6-10 ADBAA

　　11-15 CCCCB

　　16-20 ADADB