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2021年中级银行从业资格考试风险管理练习题(七)

来源 :中华考试网 2020-11-26

  第16题

  关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是( )。

  A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

  B 通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

  C 虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果,商业仍然承担责任

  D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

  【正确答案】:B

  [答案解析]商业银行对不良后果仍要承担责任。

  第17题

  下列关于风险的说法,正确的是( )。

  A 对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源

  B 信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中

  C 对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计

  D 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

  【正确答案】:D

  [答案解析]A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中,也存在于表外业务中。对于衍生品而言,由于衍生品的名义价值通常非常巨大,潜在的风险是很大的,一旦运用不当,将极大地加剧银行所面临的风险。

  第18题

  下列关于贷款迁徙率指标计算的说法,不正确的是( )。

  A 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  B 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

  C 次级类贷款迁徙率:期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

  D 期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额

  【正确答案】:D

  [答案解析]期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。

  第19题

  用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

  A 2

  B 3

  C 4

  D 5

  【正确答案】:B

  第20题

  商业银行划分了银行账户和交易账户之后,以下说法不正确的是( )。

  A 有助于银行加强自身的风险管理

  B 商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

  C 交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

  D 交易员基本不可能再利用银行账户,将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

  【正确答案】:C

  二、多选题

  第1题

  下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的有( )。

  A 在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RARO

  B 在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

  C 在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

  D 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

  E 使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

  【正确答案】:A,B,C,E

  [答案解析]经风险调整的业绩评估方法是以经济资本为基础的。

  第2题

  下列关于利率互换操作原则的说法,正确的有( )。

  A 预期利率上升,固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

  B 预期利率下降,固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

  C 预期利率上升,固定利息支出者应不做利率互换

  D 预期利率上升,浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

  E 预期利率下降,浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

  【正确答案】:A,B,C

  [答案解析]预期利率上升,浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降,浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。

  第3题

  战略风险来自( )。

  A 商业银行战略目标缺乏整体兼容性

  B 商业银行经营目标不能按时实现

  C 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

  D 为实现目标所需要的资源匮乏

  E 整个战略实施过程的质量难以保证

  【正确答案】:A,C,D,E

  [答案解析]战略风险来自上述四个方面。

  第4题

  现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。

  A 每日风险状况报告

  B 每日资产负债表

  C 每日现金流量表

  D 每日收益、损失表

  E 每日宏观数据报告

  【正确答案】:A,D

  [答案解析]常考知识点,加强记忆。

  第5题

  下列关于商业银行风险管理策略的说法中,正确的有( )。

  A 某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法

  B 某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移的方法

  C 某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法

  D 某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模,这应用了风险规避的方法

  E 某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给子高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方法

  【正确答案】:A,D,E

  [答案解析]B项中是风险对冲的方法,C项是风险转移的方法。

  第6题

  个人客户信用风险主要表现在( )。

  A 客户作为债务人在信贷业务中违约

  B 商业银行员工失职违规

  C 客户在表外业务中自行违约

  D 商业银行员工知识、技能匮乏

  E 客户作为保证人为其他债务人提供担保 程中的违约

  【正确答案】:A,C,E

  [答案解析]个人客户信用风险主要表现在客户作为债务人在信贷业务中违约,客户在表外业务中自行违约,客户作为保证人为其他债务人/交易方提供担 过程中的违约。故选ACE。

  第7题

  对于不可管理的风险,商业银行可以采取的办法是( )。

  A 风险分散

  B 风险对冲

  C 风险转移

  D 风险规避

  E 风险补偿

  【正确答案】:C,D,E

  [答案解析]不可管理的风险只能消极地转移、规避、补偿。故选CDE。

  第8题

  相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有( )。

  A 内部关联交易频繁

  B 连环担保十分普遍

  C 财务报表真实性差

  D 系统性风险较低

  E 风险识别和贷后监督管理难度较大

  【正确答案】:A,B,C,E

  [答案解析]相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有:内部关联交易频繁,连环担保十分普遍,财务报表真实性差,风险识别和贷后监督管理难度较大。故选ABCE。

  第9题

  根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式,其中包括( )。

  A 聘用员工做法和工作场所安全性

  B 业务中断和系统失灵

  C 客户、产品及业务做法

  D 实物资产损坏

  E 外部欺诈

  【正确答案】:A,B,C,D,E

  [答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》,操作风险可以分为七种表现形式:内部欺诈,外部欺诈,聘用员工做法和工作场所安全性,客户、产业及业务做法,实物资产损坏,业务中断和系统失灵,交割及流程管理。故选ABCDE。

  第10题

  下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点。(N、A表示无信息。)

  A 两类暴露

  B 内部评级法

  C 公司、主权及商业银行暴露(

  D 内部评级法初级法(

  E 内部评级法高级法(

  F 零售暴露(

  G N、A

  【正确答案】:A,C,E

  [答案解析]零售暴露无期限调整,初级法不要求估计违约损失率,高级法要求估计违约损失率。

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