考点 8 操作风险的分类和管控手段

　　1.(单选)以下不属于由人员引起的操作风险的是(　　)。

　　A.关键人员流失

　　B.违反用工法

　　C.外部人员犯罪

　　D.劳动力中断

　　【答案】C。解析：外部人员犯罪属于外部事件引发的操作风险。

　　2.(多选)根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由(　　)所引发的风险。

　　A.人员

　　B.系统

　　C.流程

　　D.外部事件

　　E.技术

　　【答案】ABCD。解析：根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。

　　3.(多选)以下(　　)属于因内部流程引发的操作风险。

　　A.财务/会计错误

　　B.产品设计缺陷

　　C.软硬件失灵或瘫痪

　　D.系统功能漏洞

　　E.错误监控/报告

　　【答案】ABE。解析：内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、流程设计不合理。或者没有被严格执行而造成损失的风险，主要包括：财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、结算/支付错误、错误监控/报告、交易/定价错误六个方面。

　　4.(判断)实施业务连续性管理首先需要识别重要业务及其恢复的优先顺序.明确恢复的时间目标。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】A。

　　5.(单选)以下不属于操作风险管理工具的是(　　)。

　　A.操作风险与控制自评估

　　B.关键风险指标

　　C.损失数据库

　　D.业务连续性管理

　　【答案】D。解析：操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据库(1D)等。

　　考点 9 操作风险的计量

　　56.(单选)银行采用标准法计量操作风险时，将全部业务划分为()个业务条线。

　　A.6

　　B.7

　　C.8

　　D.9

　　【答案】D。解析：标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等 9 个业务条线.操作风险资本要求等于各条线三年总收入的平均值乘上一个固定比例再加总。

　　7.(单选)操作风险高级计量模型，最常用的是(　　)。

　　A.损失分布法

　　B.内部衡量法

　　C.打分卡法

　　D.标准法

　　【答案】A。解析：从当前业界实践看，最常用的是损失分布法.其主要原理是基于操作风险内外部历史损失数据对损失进行估算，再通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。

　　8.(单选)不属于操作风险高级计量模型的是(　　)。

　　A.损失分布法

　　B.内部衡量法

　　C.打分卡法

　　D.内部评级法

　　【答案】D。解析：高级计量法是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。

　　9.(单选)(　　)不属于操作风险计量方法。

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级法

　　【答案】D。解析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行可以使用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

　　考点 10 流动性风险的分类和管控手段

　　10.(单选)流动性风险管理的管控手段不包括(　　)。

　　A.压力测试

　　B.融资管理

　　C.应急计划

　　D.风险对冲

　　【答案】D。解析：流动性风险管理的管控手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。

　　11.(单选)(　　)是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

　　A.市场流动性风险

　　B.融资流动性风险

　　C.商品价格风险

　　D.市场风险

　　【答案】A。解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡.商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。

　　12.(单选)压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应，但至少(　　)应进行一次常规压力测试。

　　A.每月

　　B.每季度

　　C.每年

　　D.每日

　　【答案】B。解析：压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应.但至少每季度应进行一次常规压力测试。

　　13.(多选)流动性风险的限额管理包括(　　)。

　　A.融资限额

　　B.交易限额

　　C.现金流缺口限额

　　D.负债集中度限额

　　E.集团内部交易

　　【答案】ACDE。解析：流动性风险的限额管理包括但是不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。

　　14.(多选)融资管理主要包括(　　)方面的内容。

　　A.分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源

　　B.加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额

　　C.对流动性风险限额遵守情况进行监控，超限额情况应当及时报告

　　D.加强融资渠道管理.积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度

　　E.密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况.评估市场流动性对商业银行融资能力的影响

　　【答案】ABDE。解析：对流动性风险限额遵守情况进行监控，超限额情况应当及时报告属于限额管理内容。

　　15.(多选)流动性风险的管控手段包括(　　)。

　　A.现金流量管理

　　B.限额管理

　　C.风险对冲

　　D.应急计划

　　E.压力测试

　　【答案】ABDE。解析：流动性风险管理的管控手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。

　　16.(判断)银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额，并保证每一期限内的现金流错配净额高于现金流期限错配限额。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额，并保证每一期限内的现金流错配净额低于现金流期限错配限额。