第 8 章　银行监管与市场约束

　　2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，明确提出三大支柱，即：资本要求、监管部门的监督检查和市场纪律。近年来，我国银行监管也由合规监管向风险监管与合规监管并重转变。三大支柱相辅相成，不可或缺。

　　8.1 银行监管

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　　1.银行监管的必要性：(共5个方面)

　　(1)公共性质论，即银行提供的金融产品和金融服务具有一定公共产品的性质，应该接受作为公共权力机构的政府或授权机构的监管。

　　(2)利益冲突论，主要从外部性的角度解释，涉及到逆向选择和道德风险两个概念。

　　1)逆向选择是由于存在信息不对称，银行在贷款之前，无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者，从而导致了信贷供给曲线向后弯折。随着利率的提高，市场上风险度越来越高，这就是逆向选择的后果。它的主要原因在于信息的不对称，商业银行无法正确、全面、有效的甄别借款者的风险情况。

　　2)道德风险或道德危机是指银行在把资金贷款给企业或者是借款者之后，贷款资金的实际支配权掌握在借款者手中，当然银行可以通过贷款合同来约定客户应该遵守的规范，但是毕竟此时商业银行的控制力已经比较差了，商业银行对贷款的约束力或监督力下降，而借款者知道风险高收益也高，所以可能把资金用在风险比较高的项目上，从而使得商业银行的风险度提高，因为银行无法监督借款人，由借款人给银行带来的潜在的风险。

　　外部性包括正外部性和负外部性。负外部性，例如银行出现了银行危机，除了给银行本身带来影响之外，由于它的产品涉及到了千家万户，很容易引起经济社会的不稳定，带来的是一种社会的成本，所以它是一种负外部性。要有效的规避负外部性就需要监管部门进行有效监管。

　　(3)债权保护论，债权保护论是由于存款者和银行信息不对称带来的风险。

　　(4)银行风险论。

　　(5)适度竞争论，目的是为了引导商业银行公开、公平、公正适度的竞争，防止恶性竞争和不正当竞争。

　　以上这五个角度，按照西方经济学的解释，都是需要政府部门进行调控的地方。而政府部门之所以进行调控，是因为市场无法有效的解决这些问题。这五个方面正好是市场失灵的表现：第一，公共产品;第二，外部性;第三，信息不对称;第四，微观主体和宏观主体的合成谬论;第五垄断。

　　2.巴塞尔委员会的成立背景

　　1975年由于两家银行(德国赫斯塔特银行和纽约富兰克林国民银行)的倒闭促成了它的成立。1988年第一个巴塞尔资本协议出台，其中规定资本充足率应该达到8%的要求。1988年巴塞尔资本协议的公布标志着银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡。

　　注意：教材第307页有错误的地方，应该是：《巴塞尔新资本协议》公布于2004年6月，2006年开始在十国集团中实施。