6.3.4 流动性风险管理方法

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　　总分行之间的流动性的调控。

　　一方面，通过行内“上存下借”机制调剂各行头寸余缺，将分行缺口集中到总行;

　　另一方面，通过计划资金部的交易员，运用货币市场、公开市场与外部市场进行平盘，从而保证在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口。

　　1.对本币的流动性风险管理

　　商业银行存款按照流动性需求不同分为三类：

　　(1)敏感负债。是指对利率比较敏感，随时都有可能提取，例如证券业存款。对这部分负债应计提一个非常高的流动性需求，比率规定为0.8。

　　(2)脆弱资金。是指短期内可能会提取，一般以流动资产的形式应该持有30%左右。

　　(3)核心存款。核心存款一般是个人零售业的存款，投入流动资产的比率设为15%。

　　银行总的流动性需求=0.8×(敏感负债-法定储备)

　　+0.3×(脆弱资金-法定储备)

　　+0.15×(核心存款-法定储备)

　　+1.0×新增代款

　　2.对外币的流动性风险管理

　　可以选择将流动性管理权限集中到总行或者分散到各分行，但是一般都要赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。

　　商业银行制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，一般包括两个方式：

　　①使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币，或者是使用外汇的备用资源。

　　②根据某些外币在流动性需求中占有较高比率的情况，为其建立单独的备用流动性安排。

　　3.制定流动性应急计划

　　应急计划主要包括两方面的内容：

　　①危机处理方案。危机发生时，商业银行必须牺牲某些利益持有者的局部利益来换取整体所必需的流动性。

　　②弥补现金流量不足的工作程序。

　　我国银监会及监管部门的重要提示：

　　第一，重视提高流动性管理的预见性。

　　第二，建立多层次的流动性屏障。

　　第三，通过金融市场控制风险。

　　专栏：

　　巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则

　　强调：银行应该对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制，除了结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的不匹配之外，银行还应对其持有的各币种的流动性进行单独的分析。