单选题(当前21/136题)

　　国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )。

　　A 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

　　B 国别风险是和国家主权密切相关的风险

　　C 国别风险不可以转移

　　D 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

　　正确答案：C

　　国别风险也可以通过保险转移或非保险转移(担保、备用信用证)等方式予以风险转移。

　　单选题(当前22/136题)

　　假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%代表( )。

　　A 违约损失率

　　B 不良贷款率

　　C 违约概率

　　D 违约频率

　　正确答案：D

　　与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率，即通常所称的违约率。假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，该评级对应的平均违约概率为l%;第二年观察这组客户，发现有2个客户违约，则2/100=2%就是违约频率。

　　单选题(当前23/136题)

　　商业银行下列资金来源中，( )对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

　　A 居民储蓄

　　B 公共事业费收入

　　C 证券业存款

　　D 政府税款

　　正确答案：C

　　公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　单选题(当前24/136题)

　　假设外汇交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值(EVA )为( )。 税后净利润100万元;经济资本乘数12，5;VaR(250天，99%)800万元;资本预期收益率15%。

　　A 880万元

　　B 150万元

　　C 200万元

　　D -500万元

　　正确答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　单选题(当前25/136题)

　　对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是( )。

　　A 小企业生产经营活动相对平稳

　　B 小企业生产经营受市场的影响较大

　　C 小企业公司治理受股东影响较大

　　D 小企业的财务真实性比较难以把握

　　正确答案：A

　　小企业生产经营活动受市场影响较大。

　　单选题(当前26/136题)

　　某商业银行当期信用评级为B级的借款人 的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。

　　A 5

　　B 2.5

　　C 1.5

　　D 1

　　正确答案：D

　　预期损失等于违约概率违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1

　　单选题(当前27/136题)

　　下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。

　　A 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

　　B 某些行业天然就会比别的行业风险高

　　C 行业风险是系统性风险的表现形式之一

　　D 所有行业都应当得到均等的信贷投放

　　正确答案：D

　　单选题(当前28/136题)

　　商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

　　A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

　　D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

　　正确答案：D

　　商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

　　单选题(当前29/136题)

　　商业银行公司治理结构应确保( )对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

　　A 高级管理层

　　B 监事会

　　C 董事会

　　D 员工

　　正确答案：C

　　单选题(当前30/136题)

　　银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　课本9.1.2

　　单选题(当前31/136题)

　　若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属干( )。

　　A 期权性风险

　　B 基准风险

　　C 重新定价风险

　　D 收益率曲线风险

　　正确答案：A

　　期权性风险是一种越来越重要的利率风 险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。通常，期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。因此，期权性工具因具有不对称的支付特征 而给期权出售方带来的风险，被称为期权性风险。例如，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能会选择重新安排贷款，从 而影响银行的收益和内在经济价值。

　　单选题(当前32/136题)

　　在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是( )。

　　A 资本金规模和风险管理水平

　　B 资本金规模和流动性管理水平

　　C 盈利能力和流动性管理水平

　　D 盈利能力和风险管理水平

　　正确答案：A

　　课本1.1.3在商业银行的经营管理 过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接 受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而 其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。

　　单选题(当前33/136题)

　　某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

　　A 1

　　B 1.2

　　C 0.9

　　D 0.7

　　正确答案：B

　　课本3.3.2贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　单选题(当前34/136题)

　　目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。

　　单选题(当前35/136题)

　　商业银行可以采用流动性比率法来度量和评价自身的流动性状况。下列关于比率法的描述错误的是( )。

　　A 比率法的前提是将流动性资产和负债进行分类，并对各类资产负债准确计量

　　B 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%

　　C 比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来时点的流动性

　　D 商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

　　正确答案：C

　　流动性比率法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。

　　单选题(当前36/136题)

　　商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中，应当特别关注交易对方所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是( )。

　　A 分析和评估借款人所在国家的风险状况

　　B 对国外借款客户进行正常的信用风险评估

　　C 将国别风险评估优于交易对方的信用风险评估

　　D 若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

　　正确答案：D

　　单选题(当前37/136题)

　　( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

　　A 负债风险管理

　　B 资产风险管理

　　C 全面风险管理

　　D 资产负债风险管理

　　正确答案：C

　　单选题(当前38/136题)

　　下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B 业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　课本5.3.3

　　单选题(当前39/136题)

　　商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

　　A 市场需求出现明显下降

　　B 行业产能明显过剩

　　C 行业一般企业出现亏损

　　D 金融危机对行业发展产生影响

　　正确答案：B

　　单选题(当前40/136题)

　　下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A 黑客攻击造成系统中断

　　B 不当言论造成银行声誉受损

　　C 交易员超限额交易

　　D 信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：C

　　行业经营风险因素包括：行业整体衰退;出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变;经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响;产能明显过剩;市场需求出现明显下降;行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。