一、单选题共131题

　　1商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是()。

　　A、商业银行

　　B、专家

　　C、债务人

　　D、客户标准答案：A

　　2下面有关违约概率的说法，错误的是()。

　　A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

　　C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

　　D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好标准答案：D

　　3在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括()。

　　A、借款者信用状况的数据

　　B、违约风险暴露的数据

　　C、担保品价值的数据

　　D、部门成本的数据标准答案：D

　　4在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是()。

　　A、营销人员

　　B、风险分析人员

　　C、信贷审批人员

　　D、信贷组合管理人员标准答案：A

　　5下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是()。

　　A、了解各种风险的概率分布

　　B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度

　　C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性

　　D、确定银行对风险的容忍程度标准答案：B

　　6某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为()。

　　A、1%

　　B、1.02%

　　C、2%

　　D、3%标准答案：D

　　7在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。

　　A、组合在战略层面的重要性

　　B、经济前景

　　C、收益率

　　D、过去的组合集中情况标准答案：C

　　8()不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。

　　A、抵押房贷

　　B、车贷

　　C、新申请客户

　　D、信用卡消费标准答案：C

　　9商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于()。

　　A、增加收益

　　B、提高经济资本配置效率

　　C、降低客户违约风险

　　D、实现资产多元化配置标准答案：C

　　10银行在进行压力测试时，第一步是()。

　　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、

　　设定情景假设

　　D、

　　根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失标准答案：C

　　题号:11本题分数:0.40分

　　将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是()。

　　A、复制信用票据

　　B、信用组合证券化

　　C、信用联动结构化票据

　　D、合成债券标准答案：C

　　题号:12本题分数:0.40分

　　单个资产信用风险的加总一般()资产组合的信用风险。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不确定标准答案：A

　　题号:13本题分数:0.40分

　　在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于()。

　　A、预期损失分配法

　　B、损失变化分配法

　　C、矩阵分解法

　　D、非预期损失分配法标准答案：A

　　题号:14本题分数:0.40分

　　从操作层面上讲，()不用于经济资本的配置。

　　A、预期损失分配法

　　B、损失变化分配法

　　C、矩阵分解法

　　D、收入变动法标准答案：D

　　题号:15本题分数:0.40分

　　就我国商业银行的发展现状而言，()是其面临的最大的、最主要的风险。

　　A、市场风险

　　B、信用风险

　　C、流动性风险

　　D、操作风险标准答案：B

　　题号:16本题分数:0.40分

　　典型的组合信用模型通常采用()方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

　　A、资产分组

　　B、集中度指标

　　C、蒙特卡罗模拟

　　D、历史损失数据均值与方差替代标准答案：C

　　题号:17本题分数:0.40分

　　在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=(某项贷款的一年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本，这一指标代表()。

　　A、风险调整资本回报率

　　B、风险调整资产回报率

　　C、资产风险回报率

　　D、风险资本回报率标准答案：A

　　题号:18本题分数:0.40分

　　假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为()。

　　A、80%

　　B、20%

　　C、125%

　　D、150%标准答案：B

　　题号:19本题分数:0.40分

　　在过去的很长一段时间内，国际银行业都是通过专家判断法来对客户进行信用风险评级，这类系统中的5Cs方法不考虑的因素为()。

　　A、债务人资本实力

　　B、债务人还款能力

　　C、信贷专家的主观估计

　　D、贷款抵押品标准答案：C

　　题号:20本题分数:0.40分

　　商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。

　　A、限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　C、在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　D、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和准备发放的新授信一并加以考虑标准答案：C

　　题号:21本题分数:0.40分

　　压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和()两种方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失误数分析法

　　D、专家调查分析法标准答案：A

　　题号:22本题分数:0.40分

　　客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括()。

　　A、客户信用评级

　　B、风险区分能力验证

　　C、校正各风险参数

　　D、对评级结果的应用进行测试标准答案：A

　　题号:23本题分数:0.40分

　　在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。由此类情况而产生的风险叫做()。

　　A、转移风险

　　B、外汇风险

　　C、市场风险

　　D、操作风险标准答案：A

　　题号:24本题分数:0.40分

　　以下各模型不属于信用评分模型的是()。

　　A、线性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型标准答案：D

　　题号:25本题分数:0.40分

　　关于资本转换因子，下列说法错误的是()。

　　A、

　　资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

　　B、某组合风险越大，其资本转换因子越高

　　C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

　　D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额标准答案：C

　　题号:26本题分数:0.40分

　　重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是()。

　　A、

　　黑色预警法

　　B、蓝色预警法

　　C、红色预警法

　　D、橙色预警法标准答案：C

　　题号:27本题分数:0.40分

　　按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为()

　　A、法人客户和个人客户

　　B、企业类客户和机构类客户

　　C、单一法人客户和集团法人客户

　　D、公共客户和私人客户标准答案：A

　　题号:28本题分数:0.40分

　　在限额管理过程中需要进行的决策不包括()。

　　A、

　　确定限额的结构

　　B、确定用来计算限额的方法

　　C、确定限额的约束性

　　D、确定限额管理的具体信贷种类标准答案：D

　　题号:29本题分数:0.40分

　　下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。

　　A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

　　B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

　　C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

　　D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险标准答案：B

　　题号:30本题分数:0.40分

　　假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×标准答案：C